集思未來金融數(shù)學(xué)專題推薦——時(shí)間序列模型在金融市場中的應(yīng)用與R語言實(shí)踐

本項(xiàng)目將向?qū)W生介紹金融數(shù)學(xué)中時(shí)間序列分析的基本方法和模型，以及在金融市場和股票投資領(lǐng)域的應(yīng)用。利用多階段指數(shù)平滑，重要的趨勢和季節(jié)性模型得到了更好的發(fā)展和應(yīng)用。項(xiàng)目中介紹了用于固定時(shí)間序列（自回歸、移動(dòng)平均線）的 Box-Jenkins 模型，包括估計(jì)、順序選擇和預(yù)測方法。學(xué)生們將從互聯(lián)網(wǎng)上收集現(xiàn)實(shí)世界的時(shí)間序列數(shù)據(jù)，并使用項(xiàng)目中涵蓋的方法進(jìn)行分析。

金融數(shù)學(xué)專題——時(shí)間序列模型在金融市場中的應(yīng)用與R語言實(shí)踐 以AR/MA/ARMA等模型為例

項(xiàng)目背景

時(shí)間序列是指將某種現(xiàn)象某一個(gè)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)在不同時(shí)間上的各個(gè)數(shù)值，按時(shí)間先后順序排列而形成的序列。時(shí)間序列法是一種定量預(yù)測方法，亦稱簡單外延方法，在統(tǒng)計(jì)學(xué)中作為一種常用的預(yù)測手段被廣泛應(yīng)用。時(shí)間序列分析在第二次世界大戰(zhàn)前應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測。二次大戰(zhàn)中和戰(zhàn)后，在軍事科學(xué)、空間科學(xué)、氣象預(yù)報(bào)和工業(yè)自動(dòng)化等部門的應(yīng)用更加廣泛。時(shí)間序列分析(Time series analysis)是一種動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)處理的統(tǒng)計(jì)方法。該方法基于隨機(jī)過程理論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)方法，研究隨機(jī)數(shù)據(jù)序列所遵從的統(tǒng)計(jì)規(guī)律，以用于解決實(shí)際問題。時(shí)間序列構(gòu)成要素是：現(xiàn)象所屬的時(shí)間，反映現(xiàn)象發(fā)展水平的指標(biāo)數(shù)值。

開始日期: 2026-01-24

課時(shí)安排: 7周在線小組科研學(xué)習(xí)+5周不限時(shí)論文指導(dǎo)學(xué)習(xí)

適合人群

適合年級 (Grade): 高中生/大學(xué)生

適合專業(yè) (Major): 金融數(shù)學(xué)、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融數(shù)據(jù)分析、股票投資、商業(yè)分析等專業(yè)或希望修讀相關(guān)專業(yè)的學(xué)生；學(xué)生需具備隨機(jī)變量、概率論等相關(guān)知識(shí)并熟練掌握R語言。

建議選修: 離散數(shù)學(xué)及其應(yīng)用

導(dǎo)師介紹

Peter

麻省理工學(xué)院 (MIT)

終身教職

Peter 導(dǎo)師以優(yōu)異的成績獲得哈佛大學(xué)(Harvard University)應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位，并當(dāng)選為Phi Beta Kappa Alpha Chapter的成員。后續(xù)他攻讀統(tǒng)計(jì)學(xué)，獲得了帝國理工學(xué)院(Imperial College London)的碩士學(xué)位以及加州大學(xué)伯克利分校(University of California Berkeley)的博士學(xué)位。Peter 曾任哈佛大學(xué)統(tǒng)計(jì)系教授，任教期間獲得了美國國家科學(xué)基金會(huì)的博士后數(shù)學(xué)科學(xué)研究獎(jiǎng)學(xué)金。隨后成為麻省理工學(xué)院Sloan管理學(xué)院終身教授兼首席研究科學(xué)家，在經(jīng)濟(jì)和管理科學(xué)計(jì)算研究中心(CCREMS)和國際金融服務(wù)研究中心(IFSRC)進(jìn)行研究。他是風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目組的積極成員，并開發(fā)了納入行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)RiskMetrics方法論的分析方法?，F(xiàn)為麻省理工學(xué)院數(shù)學(xué)系金融數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)講師。2014年在北京交通大學(xué)全球暑期學(xué)校任教期間，被聘為計(jì)算機(jī)與信息技術(shù)學(xué)院特聘教授。

自1992年以來，Peter 一直通過他的公司Kempthorne Analytics, Inc. 為各種機(jī)構(gòu)提供金融和統(tǒng)計(jì)分析咨詢服務(wù)?？蛻舭ɑㄆ煦y行(Citibank)、Colonial/Liberty Funds、美國運(yùn)通(American Express)、巴黎國家銀行(Banque Nationale de Paris)、佳能(Canon)等。主要項(xiàng)目包括：股票市場的資產(chǎn)選擇建模、風(fēng)險(xiǎn)管理的統(tǒng)計(jì)分析、風(fēng)險(xiǎn)管理軟件的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)、衍生品定價(jià)的金融分析、災(zāi)難性風(fēng)險(xiǎn)分析--風(fēng)險(xiǎn)暴露建模和保險(xiǎn)定價(jià)方案、股票市場以數(shù)據(jù)微觀結(jié)構(gòu)建模以及交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、開發(fā)、實(shí)現(xiàn)。自1995年以來，Peter一直擔(dān)任投資經(jīng)理，利用先進(jìn)的統(tǒng)計(jì)分析來管理各種投資項(xiàng)目，他在一家完全系統(tǒng)化的量化對沖基金IKOS CIF, LTD，擔(dān)任投資組合經(jīng)理和高級研究員。管理和增強(qiáng)投資組合的構(gòu)建，alpha模型的評估、開發(fā)、執(zhí)行分析和投資組合優(yōu)化，以及期貨和貨幣投資組合的風(fēng)險(xiǎn)建模和管理。作為高級研究員，他擔(dān)任研究指導(dǎo)委員會(huì)主，管理和指導(dǎo)研究人員，并協(xié)調(diào)IKOS/牛津大學(xué)博士實(shí)習(xí)生計(jì)劃。他于1995年聯(lián)合創(chuàng)立了Chronos Asset Management，于1996年聯(lián)合創(chuàng)立了Summa Capital Management。作為這兩家投資管理公司的負(fù)責(zé)人，他運(yùn)用自己專有的分析方法開發(fā)統(tǒng)計(jì)交易模型和交易系統(tǒng)，并監(jiān)督交易操作。Peter導(dǎo)師持有Series 3和Series 65許可證，并在the National Futures Association是注冊商品交易顧問。他活躍于John Bertram House Inc.(1998-2010)和Lynn Home for Young Women, Inc.(2005-2010)的董事會(huì)，曾擔(dān)任兩家非營利公司的財(cái)務(wù)主管，并擔(dān)任監(jiān)督信托資產(chǎn)管理的財(cái)務(wù)委員會(huì)主席。

項(xiàng)目大綱

時(shí)間序列分析導(dǎo)論 Introduction to Time Series Analysis；

時(shí)間序列模型;金融時(shí)間序列 Simple Time Series Models; financial time series；

預(yù)估噪聲序列的時(shí)間序列相關(guān)性檢驗(yàn)固定的流程 Testing estimated noise sequences for time series dependence; stationary processes；

回歸(AR)、移動(dòng)平均(MA)和ARMA模型 ；模型選擇和預(yù)測 Auto-regression (AR), moving average (MA), and ARMA models；model selection and forecasting；

學(xué)術(shù)研討1 Final Project Phase I；

學(xué)術(shù)研討1 Final Project Phase II；

項(xiàng)目回顧和成果展示 Program Review and Presentation；

論文輔導(dǎo)Project Deliverables Tutoring。

項(xiàng)目收獲

7周在線小組科研學(xué)習(xí)+5周不限時(shí)論文指導(dǎo)學(xué)習(xí) 共125課時(shí)；

項(xiàng)目報(bào)告；

優(yōu)秀學(xué)員獲主導(dǎo)師Reference Letter；

EI/CPCI/Scopus/ProQuest/Crossref/EBSCO或同等級別索引國際會(huì)議全文投遞與發(fā)表指導(dǎo)（可用于申請）；

結(jié)業(yè)證書；

成績單；

LASER Award in Research Skills for Academic Study官方證書并轉(zhuǎn)換8 UCAS Tariff Points（可選）。